PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGMX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - JMGMX tracks the Russell Midcap Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JMGMX returned 13.84%/yr vs 12.21%/yr for VOT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JMGMX charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 13.84% против 12.21% соответственно.

JMGMX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.16%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.84%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGMX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		5.55%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between JMGMX and VOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.97

The correlation between JMGMX and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с TILIXJMGMX с VIMAXJMGMX с DODGXJMGMX с FXAIXJMGMX с FSPSX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

JMGMX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.78

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.18

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.77

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

2.31

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и VOT

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGMXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-60.16%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.96%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-21.77%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-37.19%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-37.19%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.14%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.96%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.32%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и VOT

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGMXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.30%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.37%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.79%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

21.35%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.98%

+0.97%

Сравнение комиссий JMGMX и VOT

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и VOT

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.57%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JMGMX and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMGMX has higher volatility (4.55%) compared to VOT (4.30%). In terms of maximum drawdown, JMGMX dropped -37.07% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGMX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор