PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с FSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-1.26%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPMGX имеют среднегодовую доходность 11.27%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

FSMAX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.38%
1 год
20.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
4.00%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Сравнение комиссий RPMGX и FSMAX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.70

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между RPMGX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и FSMAX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности FSMAX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.58%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и FSMAX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-50.55%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.64%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-36.31%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-50.55%

+14.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.18%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.29%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.57%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и FSMAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что RPMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.01%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.51%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

23.00%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

22.36%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

30.21%

-11.15%