PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMGX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMGX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и FAM Value Fund (FAMVX).

RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMGX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMGX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		-4.07%10.55%21.08%20.27%-22.51%14.94%24.16%31.53%-2.12%24.80%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, RPMGX показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции RPMGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.72% соответственно.

RPMGX

1 день
2.79%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
3.44%
1 год
13.97%
3 года*
12.93%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.27%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с RPMGX:
RPMGX с VIMAXRPMGX с ^GSPCRPMGX с TRMCXRPMGX с PRDMXRPMGX с PRWAXRPMGX с VOORPMGX с POAGX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий RPMGX и FAMVX

RPMGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

RPMGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMGX
Ранг доходности на риск RPMGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMGXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.26

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.51

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.47

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

1.65

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMGX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMGX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMGX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMGXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между RPMGX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMGX и FAMVX

Дивидендная доходность RPMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности FAMVX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		13.24%12.70%20.43%6.35%2.60%10.52%4.53%5.29%12.12%8.04%3.45%9.51%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок RPMGX и FAMVX

Максимальная просадка RPMGX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMGX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMGXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-51.12%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.38%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.08%

-22.77%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.73%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.14%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.45%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.25%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMGX и FAMVX

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.75% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMGXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.52%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.21%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.91%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

17.08%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

18.15%

+0.91%