PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с TISBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и TISBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		2.31%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%.

RPMAX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.22%
1 год
12.73%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

TISBX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.78%
1 год
24.33%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий RPMAX и TISBX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.14

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.69

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.85

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.87

6.91

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.14

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между RPMAX и TISBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и TISBX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TISBX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.51%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.06%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и TISBX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-56.50%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-10.95%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-31.89%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-7.28%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-9.74%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и TISBX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.12%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.37%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

14.51%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

23.37%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

22.57%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

23.39%

-0.50%