Сравнение RPMAX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPMAX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPMAX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 1.54% | 5.13% | 14.59% | 23.64% | -4.00% | 23.59% | 4.18% | 21.69% | -8.63% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%.
RPMAX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- —
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPMAX и DFISX
RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
RPMAX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
RPMAX
DFISX
Сравнение RPMAX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPMAX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.99 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.56 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.34 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 9.16 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.99 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPMAX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPMAX и DFISX
Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPMAX Reinhart Genesis PMV Fund | 7.57% | 7.69% | 4.32% | 2.87% | 7.00% | 4.22% | 0.06% | 0.42% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок RPMAX и DFISX
Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.05% | -60.66% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -11.96% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -35.06% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -9.09% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -11.69% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.05% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPMAX и DFISX
Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPMAX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.81% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 10.46% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 15.63% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.80% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 16.13% | +6.77% |