PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и PRSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-15.13%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с SSLCXRPMAX с DFISXRPMAX с VSCIXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCPX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий RPMAX и PRSVX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.26

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.08

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

8.63

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между RPMAX и PRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и PRSVX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и PRSVX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-55.37%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.04%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-28.17%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.61%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.52%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и PRSVX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.72%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

16.12%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.88%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.42%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.28%

+1.62%