PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и HASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-19.21%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с DFISXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCPXRPMAX с BOSOX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM

Сравнение комиссий RPMAX и HASCX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.33

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.85

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.95

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.48

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между RPMAX и HASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и HASCX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и HASCX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-58.90%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.64%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-28.34%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.10%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.18%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.81%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и HASCX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

7.91%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

14.39%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

21.62%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

20.68%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

22.82%

+0.08%