PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с RPMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с RPMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. RPMMX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и RPMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и RPMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		-3.29%-0.92%8.55%5.57%-7.50%25.92%-0.83%24.40%-15.08%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у RPMMX с доходностью -3.29%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

RPMMX

1 день
1.93%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.28%
3 года*
4.01%
5 лет*
2.27%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Reinhart Mid Cap PMV Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCPXRPMAX с RYOTX
Часто сравнивают с RPMMX:
RPMMX с IVOIXRPMMX с VOORPMMX с NAMAXRPMMX с AMDVXRPMMX с ACMVXRPMMX с UMCVXRPMMX с SMVTX

Сравнение комиссий RPMAX и RPMMX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RPMMX в 1.30%.

RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. RPMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RPMMX
Ранг доходности на риск RPMMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMMX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c RPMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXRPMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.20

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.26

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

-0.75

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. RPMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа RPMMX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и RPMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXRPMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.20

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между RPMAX и RPMMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и RPMMX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности RPMMX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		6.81%6.59%3.00%5.65%5.04%0.74%0.73%0.50%9.52%8.84%2.67%3.29%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и RPMMX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, примерно равная максимальной просадке RPMMX в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и RPMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXRPMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-44.47%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.02%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-11.07%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.77%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.57%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и RPMMX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXRPMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.37%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.71%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.42%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.30%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

19.90%

+3.00%