PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с RPMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPMAX с RPMMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPMAX (Reinhart Genesis PMV Fund) and RPMMX (Reinhart Mid Cap PMV Fund) are both mutual funds - RPMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Reinhartfunds, while RPMMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Reinhartfunds. Over the past 5 years, RPMAX returned 12.38%/yr vs 2.40%/yr for RPMMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RPMAX charges 1.20%/yr vs 1.30%/yr for RPMMX.

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и RPMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у RPMMX с доходностью 2.68%.

RPMAX

1 день
-1.02%
1 месяц
3.29%
С начала года
18.89%
6 месяцев
19.30%
1 год
31.52%
3 года*
18.02%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

RPMMX

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.06%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.38%
1 год
4.22%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.40%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPMAX и RPMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		18.89%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		2.68%-0.92%8.55%5.57%-7.50%25.92%-0.83%24.40%-15.08%

Correlation

The correlation between RPMAX and RPMMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between RPMAX and RPMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Reinhart Mid Cap PMV Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с WEMMXRPMAX с HASCXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с DFISXRPMAX с VSCPXRPMAX с PRSVX
Часто сравнивают с RPMMX:
RPMMX с IVOIXRPMMX с VOORPMMX с UMCVXRPMMX с NAMAXRPMMX с AMDVXRPMMX с SMVTXRPMMX с ACMVX

Доходность на риск

RPMAX vs. RPMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RPMMX
Ранг доходности на риск RPMMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c RPMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXRPMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.28

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.52

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.42

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

1.05

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. RPMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа RPMMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и RPMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXRPMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.28

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и RPMMX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, примерно равная максимальной просадке RPMMX в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и RPMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPMAXRPMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-44.47%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.76%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.65%

-18.65%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.02%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-5.58%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.78%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.84%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и RPMMX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Reinhart Mid Cap PMV Fund (RPMMX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPMAXRPMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.88%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

9.71%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

14.32%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

17.30%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

19.91%

+2.87%

Сравнение комиссий RPMAX и RPMMX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RPMMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и RPMMX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что сопоставимо с доходностью RPMMX в 6.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		6.47%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
RPMMX
Reinhart Mid Cap PMV Fund		6.42%6.59%3.00%5.65%5.04%0.74%0.73%0.50%9.52%8.84%2.67%3.29%

Часто задаваемые вопросы

RPMAX and RPMMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPMAX has higher volatility (4.20%) compared to RPMMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, RPMAX dropped -45.05% vs RPMMX's -44.47%.

RPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPMAX и RPMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор