PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и TNVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-13.95%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с DFISXRPMAX с SSLCXRPMAX с VSCIXRPMAX с VSCPXRPMAX с RYOTX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий RPMAX и TNVIX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.38

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.02

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.12

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.98

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.38

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.03

Корреляция

Корреляция между RPMAX и TNVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и TNVIX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и TNVIX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-42.75%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.34%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-25.61%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-7.12%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.27%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.54%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и TNVIX

Текущая волатильность для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) составляет 6.11%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.79%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

11.89%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.74%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.78%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

21.08%

+1.82%