PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPMAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPMAX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

RPMAX управляется Reinhartfunds. Фонд был запущен 31 мая 2018 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности RPMAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPMAX и BOSOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		1.54%5.13%14.59%23.64%-4.00%23.59%4.18%21.69%-8.63%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, RPMAX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

RPMAX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.32%
1 год
13.07%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reinhart Genesis PMV Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с RPMAX:
RPMAX с RPMMXRPMAX с HASCXRPMAX с SSLCXRPMAX с TNVIXRPMAX с VSCIXRPMAX с DFISXRPMAX с RYOTX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий RPMAX и BOSOX

RPMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

RPMAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPMAX
Ранг доходности на риск RPMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPMAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPMAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.11

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.03

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.04

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

-0.13

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPMAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPMAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPMAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPMAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.41

+0.02

Корреляция

Корреляция между RPMAX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPMAX и BOSOX

Дивидендная доходность RPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPMAX
Reinhart Genesis PMV Fund		7.57%7.69%4.32%2.87%7.00%4.22%0.06%0.42%1.28%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок RPMAX и BOSOX

Максимальная просадка RPMAX за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPMAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPMAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.05%

-51.32%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-11.89%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.36%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-14.43%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-7.26%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPMAX и BOSOX

Reinhart Genesis PMV Fund (RPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPMAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.68%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.66%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.02%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

17.84%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

19.56%

+3.34%