PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPLCX с SPLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both funds - RPLCX is a Long-Term Bond fund managed by T. Rowe Price, while SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Over the past 10 years, RPLCX returned 2.24%/yr vs 2.23%/yr for SPLB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RPLCX charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPLCX показывает доходность 0.91%, а SPLB немного выше – 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPLCX имеют среднегодовую доходность 2.24%, а акции SPLB немного отстают с 2.23%.

RPLCX

1 день
0.13%
1 месяц
1.82%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
8.66%
3 года*
4.00%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
2.24%

SPLB

1 день
-0.36%
1 месяц
1.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
-0.06%
1 год
7.56%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPLCX и SPLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		0.91%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		0.92%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%

Correlation

The correlation between RPLCX and SPLB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between RPLCX and SPLB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с TRBFXRPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с PLRIXRPLCX с SOAIXRPLCX с SBIFXRPLCX с LDRAX
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с CMBSSPLB с TLT

Доходность на риск

RPLCX vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXSPLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.94

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.40

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

3.48

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXSPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.94

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.45

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и SPLB

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и SPLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPLCXSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.46%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.42%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-12.91%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-34.46%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.46%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-14.53%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-8.01%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и SPLB

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPLCXSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.36%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

5.81%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

8.05%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.71%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

12.95%

-2.35%

Сравнение комиссий RPLCX и SPLB

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и SPLB

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что сопоставимо с доходностью SPLB в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		5.35%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.38%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RPLCX and SPLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPLCX has higher volatility (2.65%) compared to SPLB (2.36%). In terms of maximum drawdown, RPLCX dropped -35.21% vs SPLB's -34.46%.

RPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPLCX и SPLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор