PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPLCX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и PRNHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.41% соответственно.


RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Сравнение комиссий RPLCX и PRNHX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.


Доходность на риск

RPLCX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPLCXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.61

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.04

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.99

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.66

-1.86

RPLCX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPLCXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.14

Корреляция

Корреляция между RPLCX и PRNHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и PRNHX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и PRNHX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRNHX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPLCXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-70.96%

+35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-13.70%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-48.37%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-48.37%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-23.90%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-18.39%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.71%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPLCXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

9.16%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

15.10%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

24.21%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

24.47%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

22.71%

-12.12%