Сравнение RPLCX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPLCX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPLCX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPLCX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.29% против 13.41% соответственно.
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPLCX и PRNHX
RPLCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPLCX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPLCX
PRNHX
Сравнение RPLCX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPLCX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.66 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPLCX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.61 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RPLCX и PRNHX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPLCX и PRNHX
Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPLCX и PRNHX
Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPLCX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -70.96% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.80% | -13.70% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -48.37% | +13.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -48.37% | +13.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.88% | -23.90% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -18.39% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.71% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPLCX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) составляет 3.35%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPLCX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 9.16% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 15.10% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 24.21% | -15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 24.47% | -12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 22.71% | -12.12% |