PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPLCX с LDRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPLCX (T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, RPLCX returned 2.20%/yr vs 1.42%/yr for LDRAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RPLCX charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции RPLCX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.42% соответственно.

RPLCX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.73%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.44%
1 год
7.04%
3 года*
3.86%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
2.20%

LDRAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.40%
3 года*
2.40%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPLCX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		0.50%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		0.25%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%

Correlation

The correlation between RPLCX and LDRAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between RPLCX and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с TRBFXRPLCX с RPIFXRPLCX с TRBUXRPLCX с PLRIXRPLCX с SOAIXRPLCX с SBIFXRPLCX с DEEIX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с SEIMXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с SBIFXLDRAX с SPIIX

Доходность на риск

RPLCX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXLDRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.84

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.25

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

3.15

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXLDRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.84

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и LDRAX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и LDRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPLCXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.23%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.34%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-14.49%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-36.35%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.23%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-22.63%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-12.40%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и LDRAX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеют волатильность 2.58% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPLCXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

5.62%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

8.04%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.65%

12.54%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.39%

-0.80%

Сравнение комиссий RPLCX и LDRAX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и LDRAX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности LDRAX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		5.16%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		5.37%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RPLCX and LDRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPLCX has higher volatility (2.58%) compared to LDRAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, RPLCX dropped -35.21% vs LDRAX's -37.23%.

RPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPLCX и LDRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор