PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPLCX с LDRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPLCX с LDRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX).

RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г.. LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPLCX и LDRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPLCX и LDRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		-1.66%7.65%-1.84%9.05%-27.00%-0.19%16.73%23.72%-6.27%11.03%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		-1.23%6.81%-3.28%7.16%-27.73%-2.19%18.23%21.19%-5.16%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, RPLCX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции RPLCX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.61% соответственно.

RPLCX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.77%
1 год
2.65%
3 года*
2.30%
5 лет*
-2.33%
10 лет*
2.29%

LDRAX

1 день
0.17%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.39%
3 года*
0.94%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund

SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Часто сравнивают с RPLCX:
RPLCX с RPIFXRPLCX с TRBFXRPLCX с TRBUXRPLCX с DEEIXRPLCX с PLRIXRPLCX с SBIFXRPLCX с SOAIX
Часто сравнивают с LDRAX:
LDRAX с VAGU.LLDRAX с DEEIXLDRAX с CAVAXLDRAX с PLRIXLDRAX с SPIIXLDRAX с SIEMXLDRAX с PTCIX

Сравнение комиссий RPLCX и LDRAX

RPLCX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.

RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund

Доходность на риск

RPLCX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPLCX
Ранг доходности на риск RPLCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPLCX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPLCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPLCX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPLCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LDRAX
Ранг доходности на риск LDRAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPLCX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPLCXLDRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.23

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.37

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.22

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPLCX vs. LDRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPLCX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа LDRAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPLCX и LDRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPLCXLDRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.13

+0.21

Корреляция

Корреляция между RPLCX и LDRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPLCX и LDRAX

Дивидендная доходность RPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности LDRAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPLCX
T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund		4.98%5.32%5.17%4.15%3.54%6.09%7.16%13.58%4.33%4.07%3.79%4.70%
LDRAX
SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund		4.72%5.04%4.62%3.42%3.23%4.30%12.32%8.60%4.80%4.46%6.21%9.23%

Просадки

Сравнение просадок RPLCX и LDRAX

Максимальная просадка RPLCX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPLCX и LDRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPLCXLDRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-37.23%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-6.13%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-36.35%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-37.23%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.88%

-23.78%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-12.31%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.48%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPLCX и LDRAX

T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) имеют волатильность 3.35% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPLCXLDRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.47%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

5.36%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

9.17%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

12.56%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

11.40%

-0.81%