Сравнение RPIFX с FRFZX
RPIFX (T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund) and FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, RPIFX returned 4.85%/yr vs 5.38%/yr for FRFZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPIFX charges 0.57%/yr vs 0.70%/yr for FRFZX.
Доходность
Сравнение доходности RPIFX и FRFZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPIFX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции RPIFX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.38% соответственно.
RPIFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.85%
FRFZX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам RPIFX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 0.93% | 6.71% | 8.47% | 10.13% | -1.96% | 4.67% | 2.42% | 8.82% | 0.39% | 3.78% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.18% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Correlation
The correlation between RPIFX and FRFZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between RPIFX and FRFZX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPIFX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
RPIFX
FRFZX
Сравнение RPIFX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPIFX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.98 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 7.20 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 22.29 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPIFX и FRFZX
Максимальная просадка RPIFX за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIFX и FRFZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPIFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.10% | -21.95% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.85% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.28% | -3.12% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -7.85% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -21.95% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.22% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.91% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.27% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIFX и FRFZX
T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund (RPIFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеют волатильность 0.57% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPIFX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.60% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 1.60% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 2.33% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 3.10% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 3.97% | -0.17% |
Сравнение комиссий RPIFX и FRFZX
RPIFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIFX и FRFZX
Дивидендная доходность RPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности FRFZX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.41% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
RPIFX T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund | 7.03% | 7.22% | 7.77% | 6.53% | 4.12% | 3.94% | 4.29% | 5.12% | 5.16% | 4.32% | 4.31% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
RPIFX and FRFZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.60%) compared to RPIFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, RPIFX dropped -25.10% vs FRFZX's -21.95%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPIFX и FRFZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор