PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с PFRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRFZX с PFRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds from PGIM. Over the past 3 years, FRFZX returned 8.74%/yr vs 8.85%/yr for PFRL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и PFRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью 1.96%.

FRFZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
3.07%
1 год
6.22%
3 года*
8.74%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.36%

PFRL

1 день
0.09%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.91%
1 год
6.46%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRFZX и PFRL

2026 (YTD)2025202420232022
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		2.29%5.66%9.45%14.11%1.61%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		1.96%6.25%9.40%13.75%1.27%

Correlation

The correlation between FRFZX and PFRL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

PGIM Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLTFRFZX с FFRHX
Часто сравнивают с PFRL:
PFRL с JAAAPFRL с CLOZPFRL с MSDPFRL с TFLRPFRL с IGHGPFRL с JEPQPFRL с HIGH

Доходность на риск

FRFZX vs. PFRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFRL
Ранг доходности на риск PFRL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFRL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFRL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFRL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFRL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c PFRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXPFRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
3.35

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
4.84

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.73

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

5.17

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.93

17.58

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. PFRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFRL равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и PFRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXPFRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

3.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.67

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и PFRL

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и PFRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRFZXPFRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-8.83%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.25%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-8.83%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.44%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и PFRL

PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRFZXPFRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.42%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.58%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

1.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

4.86%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.86%

-0.89%

Сравнение комиссий FRFZX и PFRL

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и PFRL

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности PFRL в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.40%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
PFRL
PGIM Floating Rate Income ETF		6.83%7.34%8.96%9.84%3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRFZX and PFRL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRFZX has higher volatility (0.59%) compared to PFRL (0.42%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs PFRL's -8.83%.

PFRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRFZX и PFRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор