PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRFZX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с JMSIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

FRFZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRFZX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между FRFZX и JMSIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRFZX:

2.04

JMSIX:

3.15

Коэф-т Сортино

FRFZX:

3.65

JMSIX:

5.88

Коэф-т Омега

FRFZX:

1.75

JMSIX:

1.84

Коэф-т Кальмара

FRFZX:

1.98

JMSIX:

4.99

Коэф-т Мартина

FRFZX:

7.55

JMSIX:

20.58

Индекс Язвы

FRFZX:

0.82%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

FRFZX:

3.00%

JMSIX:

2.61%

Макс. просадка

FRFZX:

-21.94%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

FRFZX:

-1.03%

JMSIX:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.88% против 3.83% соответственно.

FRFZX

С начала года

-0.07%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.07%

5 лет

8.56%

10 лет

4.88%

JMSIX

С начала года

2.28%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

3.20%

1 год

8.17%

5 лет

4.76%

10 лет

3.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRFZX и JMSIX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRFZX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг риск-скорректированной доходности FRFZX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRFZX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и JMSIX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности JMSIX в 6.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.65%8.73%8.87%7.32%3.67%5.35%5.92%5.16%4.76%4.25%3.98%4.15%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.06%5.80%5.32%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и JMSIX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.94%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и JMSIX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...