PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRFZX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRFZX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.32% против 3.95% соответственно.

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Floating Rate Income Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с TLTFRFZX с SPY
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий FRFZX и JMSIX

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

FRFZX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRFZX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRFZXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.03

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

3.57

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.47

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

13.07

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRFZX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRFZXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.79

0.76

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.76

+0.60

Корреляция

Корреляция между FRFZX и JMSIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и JMSIX

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и JMSIX

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRFZXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.95%

-18.40%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.64%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.85%

-11.39%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.95%

-18.40%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.28%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-2.60%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и JMSIX

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRFZXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

1.67%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.59%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

3.69%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

3.85%

+0.11%