PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRFZX с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRFZX с TLT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

FRFZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRFZX или TLT.

Корреляция

Корреляция между FRFZX и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FRFZX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRFZX:

1.97

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

FRFZX:

3.45

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

FRFZX:

1.71

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

FRFZX:

1.87

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

FRFZX:

7.15

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

FRFZX:

0.82%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

FRFZX:

2.97%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

FRFZX:

-21.94%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

FRFZX:

-1.36%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, FRFZX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 4.84% против -0.57% соответственно.

FRFZX

С начала года

-0.40%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

0.85%

1 год

5.72%

5 лет

8.51%

10 лет

4.84%

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.55%

10 лет

-0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRFZX и TLT

FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRFZX и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRFZX
Ранг риск-скорректированной доходности FRFZX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRFZX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRFZX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRFZX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRFZX и TLT

Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TLT в 4.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		7.67%8.73%8.87%7.32%3.67%5.35%5.92%5.16%4.76%4.25%3.98%4.15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок FRFZX и TLT

Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRFZX и TLT

Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...