Сравнение FRFZX с TLT
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.28%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.28% против -2.23% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 5.28%
- Всё время*
- 4.85%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам FRFZX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.82% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between FRFZX and TLT is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | -0.09 |
The correlation between FRFZX and TLT shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FRFZX
TLT
Сравнение FRFZX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 0.98 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.08 | -0.22 | +6.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.99 | -0.48 | +19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и TLT
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -48.35% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -7.74% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -14.79% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -43.70% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -48.35% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -41.60% | +41.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -14.00% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 3.65% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и TLT
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.28%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 2.51% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 6.88% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17% | 9.25% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 15.74% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 14.83% | -10.86% |
Сравнение комиссий FRFZX и TLT
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и TLT
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.70% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and TLT have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to FRFZX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs TLT's -48.35%.
FRFZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор