Сравнение FRFZX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRFZX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FRFZX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FRFZX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 5.32% против -1.39% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRFZX и TLT
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FRFZX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FRFZX
TLT
Сравнение FRFZX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRFZX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | -0.13 | +1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | -0.10 | +3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.99 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.06 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.13 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRFZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.13 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.79 | -0.37 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | -0.09 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.26 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между FRFZX и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и TLT
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и TLT
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRFZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -48.35% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -9.23% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -43.70% | +35.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -48.35% | +26.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -40.23% | +39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -13.62% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.39% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и TLT
Текущая волатильность для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) составляет 0.60%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRFZX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 3.71% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 6.61% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 11.40% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 15.88% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 14.93% | -10.97% |