Сравнение FRFZX с ICMUX
FRFZX (PGIM Floating Rate Income Fund) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both mutual funds - FRFZX is a Bank Loan fund managed by PGIM, while ICMUX is a Multisector Bonds fund managed by Intrepid Funds. Over the past 10 years, FRFZX returned 5.39%/yr vs 5.82%/yr for ICMUX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FRFZX charges 0.70%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.
Доходность
Сравнение доходности FRFZX и ICMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRFZX показывает доходность 2.29%, а ICMUX немного ниже – 2.20%. За последние 10 лет акции FRFZX уступали акциям ICMUX по среднегодовой доходности: 5.39% против 5.82% соответственно.
FRFZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.39%
ICMUX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам FRFZX и ICMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 2.29% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 2.20% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
Correlation
The correlation between FRFZX and ICMUX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRFZX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск
FRFZX
ICMUX
Сравнение FRFZX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRFZX | ICMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | 1.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.34 | 5.65 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.76 | 19.71 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRFZX и ICMUX
Максимальная просадка FRFZX за все время составила -21.95%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRFZX и ICMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRFZX | ICMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.95% | -8.77% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -1.34% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.12% | -3.11% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.85% | -5.64% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.95% | -8.77% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.22% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.74% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.38% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRFZX и ICMUX
PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FRFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRFZX | ICMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.53% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.43% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 1.94% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 2.66% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 2.58% | +1.39% |
Сравнение комиссий FRFZX и ICMUX
FRFZX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRFZX и ICMUX
Дивидендная доходность FRFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности ICMUX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 7.40% | 7.65% | 8.76% | 8.86% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.56% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
FRFZX and ICMUX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRFZX has higher volatility (0.60%) compared to ICMUX (0.53%). In terms of maximum drawdown, FRFZX dropped -21.95% vs ICMUX's -8.77%.
ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRFZX и ICMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор