PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с EIGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с EIGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и EIGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и EIGMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.38%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 2.31%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с PDIRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX

Сравнение комиссий RPIDX и EIGMX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии EIGMX в 0.76%.

EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPIDX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXEIGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

6.02

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

8.81

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

2.97

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

8.10

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

33.24

-16.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. EIGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что ниже коэффициента Шарпа EIGMX равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и EIGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXEIGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

6.02

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между RPIDX и EIGMX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и EIGMX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности EIGMX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и EIGMX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и EIGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXEIGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-9.42%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.44%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-7.39%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.93%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и EIGMX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXEIGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.89%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.57%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

1.98%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

2.61%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

2.50%

+2.34%