Сравнение EIGMX с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и XBAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и XBAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | -0.38% | 17.23% | 6.61% | 15.58% | -17.13% | 10.92% | 12.89% | 21.03% | -10.35% | 12.76% |
Разные валюты инструментов
EIGMX торгуется в USD, в то время как XBAL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям XBAL.TO по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.47% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
XBAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и XBAL.TO
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%.
Доходность на риск
EIGMX vs. XBAL.TO — Ранг доходности на риск
EIGMX
XBAL.TO
Сравнение EIGMX c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | XBAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.26 | +4.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 1.82 | +7.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.26 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 1.98 | +6.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 8.46 | +24.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.26 | +4.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 0.40 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.51 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.57 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и XBAL.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и XBAL.TO
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности XBAL.TO в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 2.40% | 2.09% | 1.74% | 1.99% | 2.26% | 3.39% | 2.93% | 3.64% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и XBAL.TO
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и XBAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -28.83% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -7.68% | +6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -17.12% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -20.93% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.35% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -3.41% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.87% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и XBAL.TO
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | XBAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 4.38% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 7.34% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 11.53% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 12.05% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 12.79% | -10.29% |