Сравнение RPIDX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIDX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.63% | 13.01% | 7.39% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
RPIDX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIDX и DFLEX
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
RPIDX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
RPIDX
DFLEX
Сравнение RPIDX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIDX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 3.31 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 5.22 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 4.16 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 17.90 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.31 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 1.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RPIDX и DFLEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и DFLEX
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 12.78% | 12.85% | 6.87% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и DFLEX
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -17.29% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.14% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -11.00% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.14% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -1.57% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.27% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и DFLEX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIDX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.98% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 1.44% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 1.93% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.73% | +2.11% |