PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с CLOZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с CLOZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и CLOZ

2026 (YTD)202520242023
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%5.42%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		-1.42%5.99%11.85%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -1.42%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

CLOZ

1 день
0.51%
1 месяц
0.79%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.67%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Panagram Bbb-B Clo ETF

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с pdiRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с CLOZ:
CLOZ с JAAACLOZ с JBBBCLOZ с CLOXCLOZ с TFLRCLOZ с XCCCCLOZ с CLOBCLOZ с SEIX

Сравнение комиссий RPIDX и CLOZ

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF

Доходность на риск

RPIDX vs. CLOZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг доходности на риск CLOZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXCLOZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.85

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

1.13

+3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.24

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.23

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

3.89

+13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. CLOZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXCLOZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.85

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

2.55

-1.39

Корреляция

Корреляция между RPIDX и CLOZ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и CLOZ

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности CLOZ в 7.93%

TTM2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		7.93%7.63%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и CLOZ

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и CLOZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXCLOZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-5.32%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.90%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-2.66%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.37%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.23%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и CLOZ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXCLOZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.37%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.94%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

5.50%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

3.83%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

3.83%

+1.01%