PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RPHS returned 19.86% vs 41.16% for DRAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

RPHS

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.86%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и DRAI

2026 (YTD)20252024
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		7.15%11.74%2.46%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between RPHS and DRAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.77

The correlation between RPHS and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPHS и DRAI

Секторы
RPHS
DRAI

Технологии

33.6%
45.2%

Финансовые услуги

12.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
7.0%

Промышленность

8.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Энергетика

4.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

RPHS
33.6%
DRAI
45.2%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
DRAI
7.9%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
DRAI
7.0%

Промышленность

RPHS
8.5%
DRAI
6.6%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
DRAI
5.3%

Энергетика

RPHS
4.0%
DRAI
2.4%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
DRAI
1.8%

Недвижимость

RPHS
2.0%
DRAI
1.3%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
DRAI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

RPHS vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.89

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.85

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.73

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

15.93

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.89

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.33

-0.66

Просадки

Сравнение просадок RPHS и DRAI

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-13.69%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-7.22%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.61%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.07%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и DRAI

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.49%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.03%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.87%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

14.31%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

16.74%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

16.74%

-5.37%

Сравнение комиссий RPHS и DRAI

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и DRAI

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.39%11.13%3.68%5.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and DRAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to RPHS (2.49%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 19.86% for RPHS. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

RPHS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Regents Park and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор