Сравнение RPGEX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -3.83% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции RPGEX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 16.10% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.38%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и TBCIX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
RPGEX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
RPGEX
TBCIX
Сравнение RPGEX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.71 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.45 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и TBCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и TBCIX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 11.98% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и TBCIX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -43.26% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -16.96% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -43.26% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -43.26% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -13.72% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -8.15% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.86% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) составляет 6.61%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.01% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 12.40% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 22.77% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 23.94% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 22.73% | -4.70% |