PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.83%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPGEX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.41% соответственно.

RPGEX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.29%
1 год
13.42%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.38%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий RPGEX и PRNHX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.99

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

3.66

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRNHX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.17

Корреляция

Корреляция между RPGEX и PRNHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и PRNHX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что сопоставимо с доходностью PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		11.98%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и PRNHX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-70.96%

+31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-13.70%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-48.37%

+8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-48.37%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-23.90%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-18.39%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.71%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) составляет 6.61%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.16%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

15.10%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

24.21%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

24.47%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.71%

-4.68%