PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-3.83%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.98% соответственно.

RPGEX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.29%
1 год
13.42%
3 года*
13.53%
5 лет*
3.09%
10 лет*
11.38%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий RPGEX и GLIFX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.28

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.90

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.78

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

11.41

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.28

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.15

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между RPGEX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и GLIFX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		11.98%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и GLIFX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-29.65%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.00%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-17.15%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-29.65%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.13%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.35%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.19%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и GLIFX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.77%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.40%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.73%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

10.71%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.25%

+4.78%