Сравнение RPGAX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.50% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и WMRIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
RPGAX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
WMRIX
Сравнение RPGAX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.15 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.93 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 10.70 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.54 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и WMRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и WMRIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и WMRIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -37.84% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.91% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -22.03% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -31.27% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -1.95% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -7.22% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.79% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и WMRIX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.85% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 7.06% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.37% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 11.54% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.48% | -2.27% |