Сравнение RPGAX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 15.65% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и TBCIX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
RPGAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
RPGAX
TBCIX
Сравнение RPGAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.54 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.94 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 1.75 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.54 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и TBCIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и TBCIX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и TBCIX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -43.26% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -16.96% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -43.26% | +21.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -43.26% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -16.96% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.15% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 4.87% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.58% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 11.76% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 22.49% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 23.88% | -14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 22.69% | -12.50% |