Сравнение RPGAX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции RPGAX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 7.59% против 13.41% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и PRNHX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
RPGAX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
RPGAX
PRNHX
Сравнение RPGAX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.99 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.66 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.61 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и PRNHX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и PRNHX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -70.96% | +46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -13.70% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -48.37% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -48.37% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -23.90% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -18.39% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.71% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.97%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 9.16% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 15.10% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 24.21% | -14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 24.47% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 22.71% | -12.50% |