PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGAX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и PDRDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-2.19%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
9.23%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.54% соответственно.


RPGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.99%
3 года*
10.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.40%

PDRDX

1 день
0.23%
1 месяц
-4.09%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.95%
1 год
21.29%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.08%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Сравнение комиссий RPGAX и PDRDX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.


Доходность на риск

RPGAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина

PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGAXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.93

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.35

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

12.85

-7.05

RPGAX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGAXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.93

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между RPGAX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и PDRDX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PDRDX в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.19%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
3.93%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и PDRDX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PDRDX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGAXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-28.55%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-9.19%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-19.35%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-28.55%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-4.23%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-6.03%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.68%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и PDRDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGAXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.59%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

7.29%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.33%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

10.95%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.19%

10.76%

-0.57%