Сравнение RPGAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 9.23% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.54% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
PDRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и PDRDX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
RPGAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
RPGAX
PDRDX
Сравнение RPGAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.35 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 12.85 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.93 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и PDRDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и PDRDX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности PDRDX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.93% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и PDRDX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -28.55% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.19% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -19.35% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -28.55% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.23% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -6.03% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.68% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и PDRDX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) составляет 3.41%, в то время как у Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.59% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 7.29% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 11.33% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 10.95% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.76% | -0.57% |