PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGAX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGAX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGAX и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.50%15.00%9.65%13.78%-14.54%9.17%14.80%20.37%-6.89%15.92%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.70% соответственно.


RPGAX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
12.68%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.02%
10 лет*
7.59%

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий RPGAX и GBFFX

RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

RPGAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGAXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.08

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

4.08

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.94

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

15.49

-8.21

RPGAX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGAX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGAX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGAXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.08

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между RPGAX и GBFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGAX и GBFFX

Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GBFFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
7.06%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок RPGAX и GBFFX

Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGAXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-26.62%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-6.04%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.79%

-15.91%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.42%

-26.62%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.58%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-4.42%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.56%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGAX и GBFFX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGAXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.36%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.27%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.98%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

8.02%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

9.07%

+1.14%