Сравнение RPGAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGAX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции RPGAX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.70% соответственно.
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGAX и GBFFX
RPGAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
RPGAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
RPGAX
GBFFX
Сравнение RPGAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 3.08 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 4.08 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.63 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.94 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 15.49 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.08 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.94 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RPGAX и GBFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGAX и GBFFX
Дивидендная доходность RPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок RPGAX и GBFFX
Максимальная просадка RPGAX за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -26.62% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -6.04% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -15.91% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.42% | -26.62% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -3.58% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -4.42% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.56% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGAX и GBFFX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.36% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 5.27% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 7.98% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 8.02% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 9.07% | +1.14% |