PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFGX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Financial Fund (RPFGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFGX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.77%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции RPFGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 12.09% против 13.92% соответственно.

RPFGX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-0.81%
1 год
14.10%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.09%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMO
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий RPFGX и WFSPX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

RPFGX
Davis Financial Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

RPFGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.96

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.47

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.49

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

7.15

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.96

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.13

+0.44

Корреляция

Корреляция между RPFGX и WFSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и WFSPX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.36%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и WFSPX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFGXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-58.21%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.11%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-24.51%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-33.74%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-6.51%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.84%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.53%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и WFSPX

Davis Financial Fund (RPFGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.06% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFGXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.17%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.44%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

18.21%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.88%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

18.00%

+4.29%