Сравнение RPFCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFCX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 0.68% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.32% соответственно.
RPFCX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.87%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFCX и VWELX
RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
RPFCX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
RPFCX
VWELX
Сравнение RPFCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFCX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.81 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.88 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 8.47 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RPFCX и VWELX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и VWELX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.41% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и VWELX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -36.12% | -20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.03% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -20.88% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -25.33% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.90% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.93% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.78% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и VWELX
Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFCX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.07% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 6.66% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.88% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.12% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 11.50% | +3.34% |