PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с DGFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с DGFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Global Fund (DGFAX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. DGFAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и DGFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Global Fund (DGFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и DGFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
DGFAX
Davis Global Fund		-7.22%31.85%22.59%17.22%-16.53%-5.15%23.06%31.61%-20.73%33.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DGFAX с доходностью -7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFCX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции DGFAX немного впереди с 10.16%.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

DGFAX

1 день
2.60%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-3.12%
1 год
17.07%
3 года*
18.61%
5 лет*
4.57%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis Global Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с DGFAX:
DGFAX с DILAXDGFAX с NYVTXDGFAX с SPYI.DEDGFAX с FIUIXDGFAX с SDLAXDGFAX с RPEAXDGFAX с RPFRX

Сравнение комиссий RPFCX и DGFAX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DGFAX в 0.96%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
DGFAX
Davis Global Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. DGFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGFAX
Ранг доходности на риск DGFAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c DGFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Global Fund (DGFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXDGFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.93

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.35

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.29

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

4.46

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. DGFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа DGFAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и DGFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXDGFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.22

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Корреляция

Корреляция между RPFCX и DGFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и DGFAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности DGFAX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
DGFAX
Davis Global Fund		8.44%7.83%13.06%1.07%0.00%11.55%0.27%1.88%9.25%0.00%0.00%6.12%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и DGFAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки DGFAX в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и DGFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXDGFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-65.64%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-13.47%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-42.47%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-42.47%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-10.07%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-14.78%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.89%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и DGFAX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Davis Global Fund (DGFAX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXDGFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

6.23%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

11.34%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

19.05%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

20.50%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.96%

-5.12%