Сравнение RPFCX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFCX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 1.16% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.92% против 21.15% соответственно.
RPFCX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.92%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFCX и XLK
RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
RPFCX vs. XLK — Ранг доходности на риск
RPFCX
XLK
Сравнение RPFCX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFCX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.71 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.98 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 6.27 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между RPFCX и XLK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и XLK
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.38% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и XLK
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -82.05% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -15.92% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -33.56% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -33.56% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -10.32% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -35.16% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 5.03% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и XLK
Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.56%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFCX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.96% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 16.48% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 27.05% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 24.71% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 24.33% | -9.49% |