Сравнение RPFCX с AMBFX
RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.77%/yr vs 10.24%/yr for AMBFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. RPFCX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и AMBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFCX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции AMBFX немного отстают с 10.24%.
RPFCX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.77%
- Всё время*
- 8.52%
AMBFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 7.93%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPFCX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 15.71% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 10.47% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Correlation
The correlation between RPFCX and AMBFX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between RPFCX and AMBFX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFCX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
RPFCX
AMBFX
Сравнение RPFCX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFCX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.81 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 11.97 | +5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и AMBFX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и AMBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -35.05% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -7.00% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -10.64% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -18.65% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -22.31% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -3.56% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.64% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и AMBFX
Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 2.05%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.57% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.44% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 9.45% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 10.61% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 10.71% | +4.05% |
Сравнение комиссий RPFCX и AMBFX
RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и AMBFX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности AMBFX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 7.25% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 5.59% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RPFCX and AMBFX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBFX has higher volatility (2.57%) compared to RPFCX (2.05%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs AMBFX's -35.05%.
RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFCX и AMBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор