Сравнение RPFCX с AMBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX).
RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и AMBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFCX и AMBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 0.68% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | -1.08% | 18.67% | 15.25% | 13.81% | -11.93% | 16.00% | 11.06% | 19.45% | -2.69% | 14.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у AMBFX с доходностью -1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFCX имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции AMBFX немного отстают с 9.52%.
RPFCX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.87%
AMBFX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFCX и AMBFX
RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.
Доходность на риск
RPFCX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск
RPFCX
AMBFX
Сравнение RPFCX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFCX | AMBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.31 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.46 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.31 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.58 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RPFCX и AMBFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и AMBFX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.41% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 8.59% | 8.47% | 7.40% | 2.20% | 2.52% | 4.50% | 4.56% | 4.19% | 6.20% | 4.85% | 4.46% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и AMBFX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и AMBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -35.05% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -7.34% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -18.65% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -22.31% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.33% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -3.61% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и AMBFX
Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) имеют волатильность 3.77% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFCX | AMBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.88% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 6.96% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 11.21% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.45% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 10.63% | +4.21% |