PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFCX с AMBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.17%/yr vs 10.47%/yr for AMBFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RPFCX charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPFCX имеют среднегодовую доходность 10.17%, а акции AMBFX немного впереди с 10.47%.

RPFCX

1 день
0.42%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.72%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.75%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.17%

AMBFX

1 день
0.24%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.70%
1 год
25.21%
3 года*
17.77%
5 лет*
9.94%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFCX и AMBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		7.72%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		10.06%18.67%15.25%13.81%-11.93%16.00%11.06%19.45%-2.69%14.85%

Correlation

The correlation between RPFCX and AMBFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.87

The correlation between RPFCX and AMBFX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с RPFGXRPFCX с SDLAXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с DGFAXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Доходность на риск

RPFCX vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXAMBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.96

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
4.14

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.57

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.70

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

16.73

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMBFX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.96

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и AMBFX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и AMBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFCXAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-35.05%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-7.00%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-10.64%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-18.65%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-22.31%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.58%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.54%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и AMBFX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 2.29%, в то время как у American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFCXAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.67%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

6.86%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

8.73%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

10.50%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

10.67%

+4.11%

Сравнение комиссий RPFCX и AMBFX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AMBFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и AMBFX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности AMBFX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.72%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		5.99%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RPFCX and AMBFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMBFX has higher volatility (2.67%) compared to RPFCX (2.29%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs AMBFX's -35.05%.

AMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFCX и AMBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор