PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.87% против 10.73% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий RPFCX и FBALX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.99

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.05

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

9.47

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между RPFCX и FBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и FBALX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и FBALX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-43.57%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.14%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-22.89%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-26.68%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.56%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.39%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.76%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и FBALX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.19%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.77%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.94%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.18%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

12.75%

+2.09%