PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PREIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%26.16%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий RPELX и PREIX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

RPELX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.59

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

7.85

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.59

+0.34

Корреляция

Корреляция между RPELX и PREIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PREIX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PREIX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-55.32%

+35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.12%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-24.60%

+17.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.27%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-8.76%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.52%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PREIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

5.35%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.48%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

18.28%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

17.00%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.08%

-13.32%