PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и PDI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с pdiRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с SUBFX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

RPELX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.07

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.21

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.09

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

0.26

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.07

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.25

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Корреляция

Корреляция между RPELX и PDI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и PDI

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и PDI

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-46.47%

+26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.34%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-27.23%

+19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-6.04%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.22%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

5.04%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и PDI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.01%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

10.12%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

18.44%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

15.68%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

19.06%

-14.30%