Сравнение RPELX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RPELX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPELX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.59% | 7.13% | 7.47% | 2.92% | -0.81% | 6.37% | 11.48% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
RPELX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPELX и SGOV
RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
RPELX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
RPELX
SGOV
Сравнение RPELX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPELX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 20.63 | -19.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 286.00 | -284.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 202.83 | -201.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 412.76 | -411.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4,634.41 | -4,629.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPELX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 20.63 | -19.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 14.13 | -13.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 12.35 | -11.43 |
Корреляция
Корреляция между RPELX и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPELX и SGOV
Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 6.48% | 7.49% | 6.95% | 4.90% | 8.05% | 5.39% | 7.16% | 4.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPELX и SGOV
Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPELX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.94% | -0.03% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | -0.01% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.25% | -0.03% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | 0.00% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | 0.00% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.00% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPELX и SGOV
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPELX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.06% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.13% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 0.20% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 0.24% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 0.24% | +4.52% |