PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с SUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с LQDHRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с MWCIXSUBFX с SVARX

Сравнение комиссий RPELX и SUBFX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

RPELX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXSUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.10

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.15

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

3.61

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

13.88

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SUBFX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.96

-0.02

Корреляция

Корреляция между RPELX и SUBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и SUBFX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SUBFX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и SUBFX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-11.22%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.11%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-11.17%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.17%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.47%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и SUBFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.61%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.20%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.56%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

5.43%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

5.26%

-0.50%