PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPELX с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPELX и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и BBHY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
-0.59%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
0.13%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 0.13%.


RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.83%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.23%
10 лет*

BBHY

1 день
0.18%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.25%
1 год
7.03%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий RPELX и BBHY

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.


Доходность на риск

RPELX vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPELXBBHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.81

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.67

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

9.00

-3.69

RPELX vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPELXBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.63

+0.30

Корреляция

Корреляция между RPELX и BBHY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и BBHY

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности BBHY в 7.13%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
6.48%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
7.13%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и BBHY

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и BBHY.


Загрузка...

Показатели просадок


RPELXBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-24.98%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-3.14%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-15.32%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.87%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-2.41%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.80%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и BBHY

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPELXBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.16%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.80%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.72%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

7.24%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

7.58%

-2.82%