PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с LQDH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и LQDH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.59%7.13%7.47%2.92%-0.81%6.37%2.52%7.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.21%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.21%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.04%
1 год
3.83%
3 года*
5.32%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

LQDH

1 день
-0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.50%
3 года*
7.65%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с pdiRPELX с JAAARPELX с PDIRPELX с SUBFX
Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH

Сравнение комиссий RPELX и LQDH

RPELX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.

RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

RPELX vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.59

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.31

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.76

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

8.88

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDH равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между RPELX и LQDH составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и LQDH

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности LQDH в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.48%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.15%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и LQDH

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и LQDH.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-24.63%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-2.77%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

-7.08%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-0.74%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.70%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и LQDH

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.90%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.54%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.24%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.11%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

4.43%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

6.45%

-1.69%