Сравнение RPAR с XRP-USD
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) is Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RPAR returned 1.36%/yr vs 3.29%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
RPAR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 5.38% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -12.62% |
Correlation
The correlation between RPAR and XRP-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
RPAR
XRP-USD
Сравнение RPAR c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.68 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.10 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.70 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и XRP-USD
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -95.87% | +65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -68.72% | +60.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -68.72% | +55.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -77.83% | +47.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -68.72% | +64.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -71.01% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 43.44% | -40.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и XRP-USD
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.94%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 12.72% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 45.52% | -36.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 56.10% | -45.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 72.44% | -60.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 111.84% | -99.13% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and XRP-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.72%) compared to RPAR (3.94%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs XRP-USD's -95.87%.
RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор