Сравнение RPAR с SPAX
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 5.18% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 5.22% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.11% | 6.63% | 1.25% | 1.96% |
Correlation
The correlation between RPAR and SPAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. SPAX — Ранг доходности на риск
RPAR
SPAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RPAR c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | — | — |
Сравнение комиссий RPAR и SPAX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPAX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.12% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and SPAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
RPAR has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for SPAX.
RPAR is categorized as Hedge Fund, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.85% for SPAX.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор