PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с SPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX).

RPAR и SPAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPAX - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		3.85%17.91%0.06%6.03%-22.82%5.08%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Доходность по периодам

RPAR

1 день
1.55%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.70%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPISPAX с EUFNSPAX с FZROXSPAX с JEPQSPAX с FSPTX

Сравнение комиссий RPAR и SPAX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

—

—

Корреляция

Корреляция между RPAR и SPAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SPAX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.15%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SPAX

Загрузка...

Показатели просадок

RPARSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SPAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

—

—