PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%5.08%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between RPAR and SPAX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.04

Сравнение распределения секторов RPAR и SPAX

Секторы
RPAR
SPAX

Финансовые услуги

35.9%
100.0%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

5.9%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Промышленность

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

-0.0%

-

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
SPAX
100.0%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
SPAX

-

Энергетика

RPAR
5.9%
SPAX

-

Здравоохранение

RPAR
5.1%
SPAX

-

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
SPAX

-

Промышленность

RPAR
2.1%
SPAX

-

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
SPAX

-

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
SPAX

-

Технологии

RPAR
0.1%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
SPAX

-

Недвижимость

RPAR
-0.0%
SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

RPAR vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

—

—

Сравнение комиссий RPAR и SPAX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SPAX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and SPAX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for SPAX.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор