PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SFYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с SFYF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF).

RPAR и SFYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SFYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и SFYF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		-7.80%30.00%44.62%56.80%-47.73%35.83%33.65%2.61%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SFYF с доходностью -7.80%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SFYF

1 день
0.98%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.58%
1 год
32.86%
3 года*
30.45%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SoFi Social 50 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с SFYF:
SFYF с SFYSFYF с VOOSFYF с SFYXSFYF с VTISFYF с XLGSFYF с FTECSFYF с XLY

Сравнение комиссий RPAR и SFYF

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
SFYF
SoFi Social 50 ETF

Доходность на риск

RPAR vs. SFYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFYF
Ранг доходности на риск SFYF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFYF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFYF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFYF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFYF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFYF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SFYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSFYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.27

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

7.44

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SFYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFYF равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и SFYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSFYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.50

-0.17

Корреляция

Корреляция между RPAR и SFYF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SFYF

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SFYF в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SFYF
SoFi Social 50 ETF		0.36%0.33%0.31%1.71%1.19%0.26%0.40%0.73%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SFYF

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SFYF.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARSFYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-56.09%

+25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-15.18%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-56.09%

+25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-11.03%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-16.93%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.64%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SFYF

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARSFYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.67%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

14.70%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

26.06%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

30.54%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

30.91%

-18.18%