Сравнение RPAR с SFYF
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Global Allocation fund actively managed by Toroso Investments, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. RPAR is actively managed, while SFYF is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 0.74%/yr vs 10.86%/yr for SFYF. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SFYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 10.63%.
RPAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.03%
SFYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.96K | $284.60K | $452.74K | |
| $203.64K | $213.64K | $240.33K |
Сравнение доходности по годам RPAR и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.77% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.13% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 10.63% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 2.04% |
Correlation
The correlation between RPAR and SFYF is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between RPAR and SFYF shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. SFYF — Ранг доходности на риск
RPAR
SFYF
Сравнение RPAR c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.84 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 5.23 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SFYF
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SFYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -56.09% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -15.18% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | -26.45% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -56.09% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -5.29% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -16.33% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 5.34% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SFYF
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.74%, в то время как у SoFi Social 50 ETF (SFYF) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.70% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 16.38% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 20.65% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 29.44% | -16.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 30.58% | -17.93% |
Сравнение комиссий RPAR и SFYF
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SFYF
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.40% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and SFYF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFYF has higher volatility (6.70%) compared to RPAR (2.74%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs SFYF's -56.09%.
On 5-year performance, SFYF leads with 10.86% vs 0.74% for RPAR. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 10.86% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
RPAR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.36% for SFYF.
RPAR is categorized as Global Allocation, while SFYF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and SoFi. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.29% for SFYF.
SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и SFYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор