PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с SFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Select 500 ETF (SFY).

RPAR и SFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SFY - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и SFY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
SFY
SoFi Select 500 ETF		-4.64%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SFY с доходностью -4.64%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SFY

1 день
0.97%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-4.64%
6 месяцев
-2.54%
1 год
24.30%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SoFi Select 500 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с SFY:
SFY с SPYSFY с VOOSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с SPYG

Сравнение комиссий RPAR и SFY

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFY в 0.00%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
SFY
SoFi Select 500 ETF

Доходность на риск

RPAR vs. SFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Select 500 ETF (SFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.08

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

8.54

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFY равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и SFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между RPAR и SFY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SFY

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SFY в 1.01%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SFY
SoFi Select 500 ETF		1.01%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SFY

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SFY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SFY.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.25%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-12.01%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-27.72%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-6.85%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-6.31%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.92%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SFY

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у SoFi Select 500 ETF (SFY) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.31%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.69%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

20.98%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

18.95%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

20.31%

-7.58%