PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с RLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).

RPAR и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и RLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.90%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с VOORLY с SCHDRLY с SDIVRLY с AOA

Сравнение комиссий RPAR и RLY

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Доходность на риск

RPAR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARRLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.31

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

3.01

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.10

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

18.32

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.31

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между RPAR и RLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и RLY

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RLY в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и RLY

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и RLY.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-37.75%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.94%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-18.94%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-0.48%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-9.56%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.68%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и RLY

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.03%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.54%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

13.22%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

13.60%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

13.82%

-1.09%