Сравнение RPAR с JFLI
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, RPAR returned 12.75% vs 17.37% for JFLI. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 10.47%.
RPAR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.03%
JFLI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $237.72K | $286.10K | $283.34K | |
| $243.96K | $284.60K | $452.74K |
Сравнение доходности по годам RPAR и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.77% | 14.41% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 10.47% | 9.73% |
Correlation
The correlation between RPAR and JFLI is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between RPAR and JFLI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. JFLI — Ранг доходности на риск
RPAR
JFLI
Сравнение RPAR c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.61 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 11.43 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и JFLI
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -12.87% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -6.67% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -0.09% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -1.43% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.52% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и JFLI
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.12% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.35% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.61% | 9.65% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 12.00% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.00% | +0.65% |
Сравнение комиссий RPAR и JFLI
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и JFLI
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности JFLI в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.20% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.40% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and JFLI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFLI has higher volatility (3.12%) compared to RPAR (2.74%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs JFLI's -12.87%.
On 1-year performance, JFLI leads with 17.37% vs 12.75% for RPAR. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 17.37% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
JFLI has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 2.40% for RPAR.
They also come from different issuers: Toroso Investments and JPMorgan. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.35% for JFLI.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор