PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFLI с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JFLI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JFLI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFLI и JEPQ

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		0.76%9.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JFLI

1 день
0.79%
1 месяц
-3.09%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.86%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с DIVOJFLI с JEPIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDAJFLI с SPYIJFLI с AGGH
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JFLI и JEPQ

И JFLI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JFLI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.09

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.66

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.93

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.84

-0.10

Корреляция

Корреляция между JFLI и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и JEPQ

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%6.81%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок JFLI и JEPQ

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JFLIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-20.07%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.58%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-4.89%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-3.55%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.36%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) составляет 4.65%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JFLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFLIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.08%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

10.52%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

18.54%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

16.91%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

16.91%

-4.55%